| 问题 | 外汇债券投资风险管理策略 |
| 释义 | 市场比较流行的债券*资利率风险及信用风险管理系统还有Yieldbook、POINT、CUSP、KMV等。在构建了风险 管理的平台后，还需综合运用久期分析(DurationAnalysis)、在险价值(ValueatRisk,VaR)、敏感性分析、情景分析、压力 测试等多种手段，对各投资组合以及总体的市场风险进行实时的监控与防范、准确的衡量与评估。外汇债券风险管理的基本策略在投资活动中"没有免费的午餐"，不承担风险是不可能获取超额收益的，因此风险管理的目标不是为了完全规避风险，而是在承担适当风险的基础上获取尽可能高的收益。这就决定了风险管理与投资管理的密不可分，一方面，投资者必须认清自身的风险承受能力，明确风险限额，在风险配置的基础上进行资产配置。另一方面，投资管理过程的每一步，从资产配置到投资组合构建再到债券选择，也需兼顾风险与收益。外汇债券风险管理的基本策略可以归纳为:在深入分析市场状况的基础上，通过分散化的投资与灵活的资产配置决策，合理地摆布并适当承担利率风险与信用风险，将资产配置与风险配置有机结合，并利用先进的风险衡量与管理手段，有效地分散与规避风险，及时地监控与防范风险，尽可能实现风险调整后资产收益率(RiskAdjustedRe鄄turn)的最大化，以完成特定的经营目标 |
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